Desde la Edad Media, la Casa de Alba ha estado siempre del lado de la Corona de España, desde los tiempos de los Reyes Católicos hasta la actualidad. La XVIII Duquesa de Alba no fue una excepción, y como ella dijo: "Yo me mato por el Rey Juan Carlos". Así, la relación entre los Fitz-James Stuart y la Casa Real fue siempre excelente, o al menos eso parecía.
Doña Cayetana murió el 20 de noviembre de 2014. Un día más tarde se celebró su misa funeral en la Catedral de Sevilla, que contó con la presencia de la Infanta Elena, pero no de los Reyes de España, que entonces ya eran Don Felipe y Doña Letizia, lo cual no le pareció bien después de la intensa amistad que existió siempre entre los Alba y los Borbón. Posteriormente se celebró una misa en recuerdo a la aristócrata al que fueron los Reyes Juan Carlos y Sofía, pero no Don Felipe y Doña Letizia.
Pese a ello, el jinete no duda en alabar la figura del actual Monarca, al que tiene aprecio personal: "Encuentro que lo está haciendo muy bien, le tengo mucho cariño desde pequeños y estaba seguro de que lo iba a hacer muy bien. Para las circunstancias tan difíciles que hay lo está haciendo muy bien, salvo lo de mi madre, precisamente fue por cómo fue mi madre". Ante estas palabras, el publicista volvió a insistir en lo que pudo decir y no dijo, pero el Duque de Arjona se mantiene en sus trece y no hablará con el Rey: "No le dije nada porque ella ya se fue. Ella ya no está y eso me lo llevaré a la tumba, ya pasó el momento. Esas cosas hay que saber que te las tienes que quedar dentro, he tenido unas conversaciones de gran profundidad con mi madre, ella confiaba de tal manera en mí que no la puedo decepcionar".
Así conoció a Iñaki Urdangarín
Finalmente, el publicista quiso saber la relación que ha existido entre el Grande de España e Iñaki Urdangarín. Cayetano Martínez de Irujo confesó que había comido dos veces con él junto a su exmujer, Genoveva Casanova, y la Infanta Cristina, y aunque no puede decir mucho, sí obtuvo algunas impresiones sobre él: "Genoveva y yo comimos un par de veces con Urdangarín y la Infanta y me pareció muy simpático, no le peudo juzgar mucho más allá. La primera vez espero una segunda opinión, y ya la segunda que nos vimos me pareció un poquito osado por la forma de expresarse, era poco discreto, como que tenía cierta impunidad, se sentía impune, fue mi sensación, más allá no le pude juzgar", comentó el Conde de Salvatierra.