Uno de los episodios más terribles por los que tuvieron que pasar fue la trágica muerte de su padre José María Borrego cuando ellas todavía eran muy jóvenes. "No tengo problema en hablar de este tema, creo que cuando tu padre muere en estas circunstancias maduras a pasos agigantados. Te da un golpe la vida que para cuando te repones...", ha asegurado Carmen Borrego.
Por su parte, su hermana Terelu Campos ha asegurado que tras el suicidio de su padre se volcaron en su madre y en hacer ver que no había culpables que buscar: "Intentábamos estar bien por mi madre. Yo siempre he pensado que esto era como el dominó, si una se desmoronaba íbamos las demás detrás. Intentamos que nunca se sintiera culpable de esa muerte. Había una realidad de un desenamoramiento por parte de mi madre".
Carmen Borrego: "Solo recuerdo a mi padre vivo"
Asimismo, también han hablado de cómo fue la separación de sus padres. Una separación física en kilómetros pero también sentimental a pesar de que nunca dieron un paso al frente y hablaron de separación legal: "Las circunstancias de la vida hicieron que se separaran en la distancia, pero nunca legalmente. Nunca se sentaron a hablar y decir, nos vamos a separar. Mi madre vino a buscarme a un campamento y me lo dijo, yo me puse como loca", ha asegurado la misma colaboradora.